перейти к полному списку дипломных проектов

Ссылка на скачивания файла в формате .doc находится в конце странички

РОЗДIЛ 2. РИЗИК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦIЙ КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 2.1 Ризик як складова кредитних операцій

Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості , що воно найефективніше [198, c.72].

Можна приймати рішення та запроваджувати дії направлені на зменшення ризику але позбутися його неможливо. Ситуації коли відсутній ризик в економіці майже не зустрічаються . Більшість ситуацій яким притаманний ризик є дуже важко прогнозованими та контрольованими тому усунути ризик повністю майже неможливо . Це є причиною того, що навіть ідеальні з першого погляду рішення приводять до збитків.

В водночас ризик слід розглядати як невід’ємний елемент процесу існування організації на ринку . Фактично якщо основною метою функціонування організації є максимізація прибутку то він (прибуток) є винагородою за вдало взятий на себе ризик. Марно було б сподіватися , що отримання більш менш значних прибутків не пов’язано з серйозним ризиком.

Як вітчизняна так і зарубіжна література приділяє багато уваги визначенню терміна “ ризик ”. Найчастіше зустрічаються такі визначення ризику :

Вірогідність збитків чи втрат;

Ймовірність невдачі чи втрат , що пов’язано з конкретним напрямком дій;

Ймовірність небажаної події.

Ризик в ділових операціях – це об’єктивно-суб’єктивна економічна категорія , що відбиває ступінь успіху (невдачі ) в досягненні цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих чинників за наявності прямих і зворотних зв’язків.

Проблеми ризику мають розглядатися й ураховуватися як при розроблені стратегії , так і в процесі виконання оперативних завдань. У кожній ситуації , що пов’язана з ризиком постає питання : що означає доцільний ризик, де межа , що відокремлює доцільний ризик від нерозумного.

Визначення такої межі не може бути правильним без розуміння причин виникнення ризику взагалі та його зростання на протязі останнього періоду розвитку людства . Основні з них наступні :

1. Останнім часом розвиток суспільства набув дуже великих швидкостей насамперед через науково технічний прогрес. Була створена потреба у неординарному, швидкому вирішенні питань , що постають перед людством. Принципово нові шляхи розв’язання задач на творчому рівні , вимусили застосовувати методи та прийоми до яких ще ніколи і ніхто не удавався , природно , що на підставі цього з’явився і великий ризик зазнати невдачу .Якщо спів ставити такі фактори як необхідність вирішення проблеми швидко якісно не традиційно , всезростаючу кількість населення і стрімко спадаючу кількість придатних до використання ресурсів то можна побачити наступну причину ризику

2. Для того щоб вижити необхідно надати своїм діям підприємницького забарвлення тобто : незалежність нестандартність дій , сміливість , винахідливість , орієнтація на максимально можливий успіх. На сучасному етапі важливість цього питання розуміє все більша кількість людей , тому не дивно , що в їх діях починають з’являтися вищеназвані ознаки , які й породжують наростання рівня ризику взагалі.

3. Середовище діяльності людства все більше набуває ринкового характеру , це породжує дуже жорстку конкуренцію при якій природним стають факти чисельних банкрутств та крахів .

4. Також дуже важливим є проблема зростання глобального ризику , тобто знищення людства внаслідок власних дій.

Однією з найприбутковіших операцій комерційного банку є кредитування. Але завжди поряд з великими прибутками знаходяться великі ризики , що пов’язані зі втратою чи недоотриманням цих прибутків.

Один із найважливіших принципів банківського кредитування полягає у поверненні наданого кредиту у чітко обумовлені строки. Дотримання цього принципу є запорукою успішної діяльності банку. Цілком очевидно , що при наданні кредиту перед банком стає проблема невизначеності того чи буде його повернуто вчасно і більше того чи буде його повернуто взагалі. Звідси випливає, що основною задачею банка при наданні позики є перетворення невизначеності в ризик і його детальний аналіз .

Отже кредитний ризик банку можна визначити як ймовірність отримання банком збитків від невиконання позичальником конкретної кредитної угоди. Слід зазначити , що кредитний ризик формується з декількох самостійно діючих видів ризику [44, c.365].

Більшість комерційних банків України до недавнього часу при оцінці кредитного ризику враховували лише одне з можливих його джерел – фінансові можливості позичальника ( об‘єктивний ризик пов’язаний з позичальником ) . Практика показала , що дуже багато позичальників не повертають кредити не тому , що не мають можливості , а тому , що не бажають цього робити. В цьому випадку банк вимушений подавати до суду і може стикнутися з проблемою недосконалості укладення кредитної угоди . До речі, це стосується всіх угод укладених під час кредитування. Це показує , що при оцінці кредитного ризику конче необхідно враховувати юридичний ризик .

Особливу увагу в умовах кризи в нашій країні слід також приділяти впливу на кредитний ризик ризику виникнення форс-мажорних обставин. Також при кредитуванні слід враховувати, що в чистому вигляді ризики не зустрічаються , вони накопичуються та корелюють між собою утворюючи системний ризик. Даний підхід до формуванні кредитного ризику як системи ризиків враховані в структурі кредитного ризику , що наведена у рис.2.1.

Рис.2.1 Структура кредитного ризику [20, c.13]

Кредитна діяльність банків є дуже специфічною , вона визначається насамперед тими факторами від яких залежить ступінь кредитного ризику :

Ступінь концентрації кредитної діяльності банку в певній сфері (галузі)

Питома вага кредитів , що припадає на клієнтів , які відчувають тимчасові фінансові труднощі

Концентрація діяльності банків в маловідомих , невивчених галузях

Ступінь мінливості кредитної політики та кредитного портфелю банку

Питома вага нових клієнтів

Введення в практику занадто великої кількості нових послуг на протязі короткого проміжку часу

Прийняття під заставу цінностей , що важко реалізуються або швидко знецінюються

Зміна ділової активності ( тобто попиту на кредити )

Мінливість ставки відсотку

Також існує значна група факторів яка через вплив визначаючи фінансове становище позичальника опосередковано впливає на кредитний ризик банку :

Недосконалий менеджмент

Неадекватний первинний капітал

Занадто високі темпи зростання реалізації продукції

Конкуренція

Економічні коливання

Деякі з названих факторів діють автономно , незалежно від банків , деякі можуть бути керовані .Але безперечно існує об’єктивна необхідність з боку банків в моніторингу всіх факторів , що прямо чи опосередковано чинять вплив на кредитний ризик.

Управління кредитними ризиками нині є однією з найактуальніших тем, класифікуючи методи управління ризиками, можна поділити їх на такі групи: методи уникнення банківських ризиків; методи їх зниження; методи самостійного протистояння їм; методи їх передачі [46, c.22].

Перший метод — найбільш обмежений у практичному застосуванні, оскільки, відмовляючись від ризикових операцій, банк позбавляє себе можливості отримати прибуток. Другий метод передбачає відмову від певної банківської діяльності або виконання її нетрадиційним способом (наприклад, шляхом подорожчання банківських операцій). Третій метод включає побудову організаційної структури, диверсифікацію та підвищення кваліфікації персоналу. Четвертий метод використовується банками, коли вони покривають збитки за рахунок власних коштів (це — резервний фонд та резерви спеціального призначення, поточний прибуток). П'ятий метод полягає в розподілі (трансферті) ризиків між іншими банками, підприємствами, страховими, інвестиційними, факторинговими, кліринговими компаніями. Використовуються такі способи передачі кредитних ризиків: страхування, біржові угоди, продаж активів та сек'юритизація, укладення контрактів, факторинг, лізинг.

Головним завданням науково обґрунтованого управління ризиковими операціями банку є визначення ступеня допустимості та виправданості того чи іншого ризику і прийняття практичного рішення , спрямованого або на використання ризикових ситуацій , або на вироблення системи засобів , що зменшують небезпеку виникнення збитків банку від пр

скачать бесплатно Кредитна полiтика комерцiйного банку

Содержание дипломной работы

Анотація
РЕЦЕНЗІЯ
ВВЕДЕННЯ
РОЗДIЛ 1. КРЕДИТНА ПОЛIТИКА БАНКУ
Порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його поверненням
РОЗДIЛ 2. РИЗИК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦIЙ КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 2.1 Ризик як складова кредитних операцій
2.2 Якісний аналіз кредитного ризику
2. 3 Методи кількісного аналізу кредитного ризику
РОЗДЙЛ 3. ЗАВДАННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Доклад